News Magazin

istock.com/AleksandarGeorgiev

Big-Data-Technologie: Eine Wettervorhersage für den Finanzmarkt   

Entwickelt worden sei das System vom BRIDGE-Projekt DaDiFR3 (Data Driven Financial Risk and Regulatory Reporting) unter Beteiligung der ZHAW School of Engineering, der Hochschule Luzern und der Universität Zürich, teilte die ZHAW in Winterthur in der Schweiz mit. Die Finanzindustrie hinke bei der Digitalisierung der Realwirtschaft noch immer in vielen Bereichen hinterher, hieß es. Das Meldewesen, über das Banken an staatliche Aufsichtsbehörden regelmäßig berichten müssten, sei hoch komplex, uneinheitlich und die Aussagekraft der angeforderten Stresstests sei oft gering, da deren Bewertung oft Wochen oder gar Monate in Anspruch nehme. Zusätzlich verursachten die Regeln, die nach der Finanzkrise 2008 verschärft worden seien, hohe Zusatzkosten bei den Banken bei eingeschränktem Nutzen.

Das liege vor allem daran, dass den verschärften Regularien, die eine erneute Beinah-Kernschmelze des Finanzsystems verhindern sollten, noch immer veraltete technische Strukturen zugrunde lägen: „Jede Bank hat ihre eigenen Datenformate, ihre eigene Infrastruktur und Systematik“, erklärte Projektleiter Wolfgang Breymann vom Institut für Datenanalyse und Prozessdesign (IDP). Dadurch würden die Automatisierung der Analyse und eine effektive Vergleichbarkeit der Risikoanalysen durch Finanzaufsichten unmöglich. An diesem Punkt setze das Projekt an.

Entwicklung einer digitalen Infrastruktur
Die Projektpartner hätten sich das Ziel gesetzt, eine digitale Infrastruktur zu entwickeln, die die Risikobewertung und die Finanzanalyse von Banken und Finanzmärkten vereinheitliche, den Prozess automatisiere und damit deutlich beschleunige und zudem die Kosten senke, hieß es weiter. Gleichzeitig sollten auch neue, dezentrale Finanzinstrumente (DeFi) mit einbezogen werden. Mithilfe von Big- Data- und Blockchain-Technologie sowie Smart Contracts solle eine algorithmische Infrastruktur geschaffen werden, die es ermögliche, automatisierte Banken-Reports in Echtzeit zu erstellen: „Man kann sich das System wie eine Wettervorhersage für den Finanzmarkt vorstellen“, brachte es Projektpartner Wolfgang Breymann auf den Punkt. Ausgangspunkt dafür seien Finanzkontrakte, die „Atome der Finanzwirtschaft“, wie Breymann sie beschrieb.

Diese Atome sähen aber in ihrem Aufbau bislang bei jedem Finanzinstitut anders aus, ließen sich aber technisch vereinheitlichen. Grundlage dafür sei der algorithmische Datenstandard für Finanzkontrakte ACTUS, der bereits seit 2012 von einem internationalen Team unter Beteiligung der Forschungsgruppe von Breymann entwickelt worden sei. Mithilfe dieses Standards lassen sich demnach sämtliche Typen von Finanzverträgen nicht nur in ein vereinheitlichtes digitales Format übertragen, sondern auch Risikoprofile desselben erstellen. Basierend auf einem Algorithmus, der Risikofaktoren wie etwa Zinssätze und Wechselkurse mit einbeziehe, könnten die zukünftigen Cashflows des Finanzvertrags berechnet und analysiert werden. Ausgehend von den einzelnen Verträgen sei damit eine Risikobewertung von Banken aber auch des gesamten Finanzsystems möglich. Für die Finanzinstitute würden umständliche Prozesse abgekürzt und Kosten reduziert.

Die Projektlaufzeit sei auf 48 Monate ausgelegt. Zwar seien Banken noch immer vorsichtig, was die Herausgabe von Daten betreffe und Aufsichtsbehörden neigten zur Zurückhaltung, doch komme die Branche an einem Kulturwandel im Regulierungsbereich nicht vorbei, sagte Breymann voraus. Das Projekt könne „ein erster Pfeiler in einem neuen Finanz-Ökosystem werden“, so der Professor für Finanzmathematik. Dafür müsse jedoch die Politik die notwendige Handreichung geben. Auf lange Sicht führe das Projekt nicht nur zu Senkungen der operativen Kosten bei Finanzinstituten und einer effizienteren Bankenaufsicht, sondern sorge auch für Transparenz und dadurch für mehr Stabilität im Finanzsystem. (ud)

 

Stichworte

Verwandte Artikel

Anzeige

Lexikoneinträge