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Banken und die Datenflut: Fonds verarbeitet Nachrichten auf KI-Basis   🎧

Das Wealth & Asset Management von Berenberg erweitert seine Produktpalette um den Berenberg Sentiment Fund, der auf dem hauseigenen Big-Data-KI-Ansatz basiert. Für den Fonds würden täglich mehrere hunderttausend globale und unstrukturierte Echtzeit-Nachrichten vollautomatisch analysiert und daraus Handelssignale generiert, teilte das Institut in Frankfurt am Main mit. Der von Nico Baum und seinem Innovation & Data Team gemanagte Fonds investiert demnach in globale Makromärkte und solle über alle Marktphasen hinweg eine attraktive und marktneutrale Performance generieren. Damit eigne sich der Fonds als ergänzender Portfoliobaustein zur Diversifizierung traditioneller Assetklassen, hieß es.

Die Stimmung der Investoren sei ein entscheidender Treiber von Marktbewegungen, erklärte das Kreditinstitut. Sie werde durch Nachrichten aus Unternehmen, Ökonomie, Politik, Gesellschaft oder Umwelt geprägt. So beeinflussten etwa politische Entwicklungen, Entscheidungen zu Handelsabkommen, Konflikte, Verschuldung, Zinsen oder Wahlen die Kapitalmärkte direkt bzw. indirekt. Bei der Bank würden Nachrichten hierzu nach vorher festgelegten Parametern analysiert, mittels natürlicher Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) interpretiert und unter Einsatz von mehrdimensionalen Filtern in Stimmungswerte übersetzt. Anschließend werden demnach per Algorithmus zugrundeliegende Muster erkannt und daraus Kauf- und Verkaufssignale abgeleitet, die wiederum in Investitionsentscheidungen umgesetzt würden, so das Institut.

Starke Zunahme unstrukturierter Nachrichten
Dr. Heiko Dankert, AI Research Lead, erklärte: „Die vergangenen Jahre sind durch eine starke Zunahme von unstrukturierten Nachrichten gekennzeichnet. Gleichzeitig eröffnen steigende Datenverfügbarkeit und zunehmende Rechenleistung neue Möglichkeiten, diese enormen Datenmengen algorithmisch zu analysieren. Die daraus resultierenden Strategien erkennen Handlungsmuster, aus denen vollautomatisch Handelssignale abgeleitet werden.“

Den proprietären Ansatz und die zugrundeliegende Technik nutze das Kreditinstitut bereits seit zwei Jahren zur Signalgenerierung im Währungsmanagement, woraus als Weiterentwicklung der Berenberg Sentiment Fund für private und institutionelle Investoren ins Leben gerufen worden sei. Nico Baum, Leiter des Innovation & Data Teams, sagte: „Grundvoraussetzung ist ein interdisziplinäres Team. Bei uns arbeiten Finanz- und Marktexperten auf der einen Seite und Naturwissenschaftler und Data Scientists auf der anderen Seite Hand in Hand. Künstliche Intelligenz ist dem Menschen bei der Handhabung und Verarbeitung sehr komplexer und großer Datenmengen einerseits überlegen, andererseits ist der Mensch flexibler und kreativer.“ So ergänzten sich Mensch und KI auf sinnvolle Weise: „Die Kombination beider Seiten kann Ergebnisse liefern, die sonst nicht möglich wären“, so Baum. (ud)
 
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