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Finanzmarkt: KI beweist sich im Asset Management

Nach fünf Jahren Laufzeit zieht der Vermögensverwalter Quantumrock für sein Volatility Special Opportunities Program (VSOP) eine positive Bilanz. „Die mit Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen entwickelte Strategie erfüllt ihre Ziele und performt seit Auflage im Juli 2016 über alle Marktphasen im oder über Plan“, teilte das Unternehmen in München mit. Die stabile Performance der VSOP-Strategie belege, dass der Einsatz von KI im Asset Management zwar aufwendig, aber möglich sei. Die VSOP sei eine speziell auf volatile Märkte ausgerichtete Tail-Hedge-Strategie, die für institutionelle (DE000A2P9XF7) und private (ISIN DE000A2P9XE0) Anleger zum Beispiel über den UCITS Fonds Quantumrock VSOP erhältlich sei. Mit ihr lasse sich das Gesamtrisiko im Portfolio reduzieren. Investoren erzielen demnach eine höhere risikoadjustierte Performance.

Die Strategie handele sowohl mit S&P 500-Futures als auch mit negativ zu den Kapitalmärkten korrelierenden VIX-Futures, hieß es weiter. Dabei prognostiziere die KI mit Einsatz von Maschinellem Lernen Marktbewegungen anhand von Marktkennzahlen. „Der große Vorteil unseres Machine-Learning-Ansatzes ist, dass wir Ineffizienzen und Anomalien in volatilen Marktphasen aufdecken können“, erklärte Michael Zeller, CIO des Vermögensverwalters, den Investmentansatz der Strategie. „Wir nehmen mit der Strategie zwar auch reguläre Bullenmärkte mit. Vor allem in Zeiten hoher Volatilität hat VSOP aber das Potenzial für eine starke Outperformance. Dass das auch bei unvorhersehbaren Ereignissen wie den Verwerfungen im Corona-Jahr funktioniert, zeigt, dass Machine Learning dem reinen Erfahrungswissen von aktiven Managern überlegen sein kann.“ (ud)
 

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